トリガー価格(ノックアウト価格)は、EB債等の仕組債に設定されている償還条項の1つで、あらかじめ設定されたノックアウト価格に対象株価や指数が一度でも到達した場合、額面で繰上げ償選されるものだが、繰上げ償還の判定は、利払日の直前の参照日のみ行われるため、それ以外の日に上回っても繰上げ償還とはならない。

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大量の固定利付国債を保有する銀行が、今後の金利上昇リスクをヘッジするために、長期国債先物の買建てを行うのはリスクヘッジとしては誤っている。

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継続的に米ドルの支払が発生する日本国内の輸入業が、将来の円安による支払額の増加をヘッジするために「外貨固定金利受取り/円固定金利支払」のクーポン・スワップを行うのはリスクヘッジとしては誤っている。

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先物取引の立会時間は、日中立会と夜間立会(ナイト・セッション)があり、どちらの立会時間も、板寄せ方式やザラバ方式による取引が行われている。

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リバース・デュアル・カレンシー債は、発行と償還は円で行われ、途中の利払いはドルなどの外国通貨で支払われる債券で、デュアル・カレンシー債よりも為替リスクが大きい。

受け取るクーポンの額が、市場金利の変動と逆（リバース）方向に変動するよう設計された債券は「リバースフローター債」と呼ばれ、発行体は、裏で為替スワップを実施していることでこのような債券を発行できる。

「リバース・デュアル・カレンシー債」や、償還金の支払いが発行通貨と異なる「デュアル・カレンシー債」といった債券も仕組債の一種である。

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デュアルカレンシー債は、償還時にリスクがある。

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スワップ取引は、取引時点において、現在価値の等しいキャッシュフローを交換する取引であり、先物取引は、未来の売買について、ある価格での取引を保証するものである。

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サヤ抜きまたはサヤ取りとは裁定取引(アービトラージ)の別名である。

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先物取引では、一定金額の証拠金を入れておけば、売買時に証券会社に支払う手数料以外の費用は発生せず、また、株の信用取引では、金利や管理費などの費用がかかることがあるのに対し、先物取引の場合は金利などの費用の負担もない。

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オプション取引において、買い手はライター、売り手はホルダーと呼ばれる。

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは国や企業の債務不履行等による信用リスクを売買の対象とした取引のことである。

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オプション取引において、コール・オプションの売り手の最大利益とプット・オプションの売り手の最大利益は、いずれもプレミアム（オプション料）の額となる。

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発行株数の少ない銘柄、浮動株の少ない銘柄などは、逆日歩が発生しやすい。

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イン・ザ・マネーとは、オプションの原資産価格がコール（購入）権利の行使価格より高い状態、またはプット（売却）権利の行使価格より低い状態のことである。

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アット・ザ・マネーとは、原資産価格と行使価格が等しく損益ゼロの状態のことである。

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同じ数量のコールの買いとプットの売りを組み合わせると、同額分の原資産をフォワード（先渡し）取引で購入することと同じになる。

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コール・オプションの買い（または売り）とプット・オプションの買い（または売り）を組み合わせ、プレミアムの受払いがない（差引ゼロになる）場合をゼロ・サム・オプションと呼ぶ。

金利フロアは設定金利で資金調達できる権利、金利キャップは設定金利で資金運用できる権利である。

レシオ・フォワードとは、同じ行使価格で、コール・オプションの買い（または売り）とプット・オプションの売り（または買い）の異なる数量を組み合わせた取引である。

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リスクリバーサルは為替オプションのコールの買いとプットの売り（あるいはコールの売りとプットの買い）を組み合わせるオプション戦略であり、そのリスクリバーサルの中でも、コールのプレミアムとプットのプレミアムを同じにするものが、ゼロコストオプションである。

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カバードワラントは証券化された一種のオプションで、個別株・株価指数・原油などの種類があり、売りから取引を開始することもできる。

バミューダンオプションはスワップションと親和性が高いとされている。

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インターマーケットスプレッド取引とは、異なる市場間の価格差を利用する取引である。

ＴＩＢＯＲに連動する変動金利の借入れをしている企業に対して、短期金利の上昇に対するヘッジとして、ＴＩＢＯＲを対象とするフロアの購入を提案するのは不適切である。

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輸出企業は、ドルプット／円コール・オプションを売却（売り建て）することで円高リスクをヘッジできる。

輸出企業が為替予約（先渡し）でドル売りを行うと、将来、現在より円安になった場合、その円安メリットを享受できる。