[듀레이션과 채권투자전략] 01 ~ 08

돈까스치즈 (치즈 돈까스) · 28問 · 1年前

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問題一覧

[듀레이션과 채권투자전략] 1. 시장이자율이 동일한 다음 채권 중 듀레이션이 가장 긴 것은?

만기가 10년인 순수할인채

[듀레이션과 채권투자전략] 2. 투자자의 요구수익률이 어떤 요인에 의해 변화하였을 때 다음 중 어느 경우에 채권의 가격변화가 가장 클 것으로 예상되는가?

쿠폰이자율이 낮은 경우

[듀레이션과 채권투자전략] 3. 투자자 갑은 듀레이션이 2인 A채권과 듀레이션이 4인 채권 B를 절반씩 투자하여 포트폴리오를 구성하였다. 이 포트폴리오 듀레이션은 얼마인가? 답은 3이고, 포트폴리오의 듀레이션은 채권별 듀레이션을 가중평균해서 구한다.

[듀레이션과 채권투자전략] 4. 만기가 없는 영구채의 액면이자율은 10%이고, 액면가는 10,000원이다. 시장이자율이 8%일 경우 영구채의 듀레이션은 얼마인가? 수익률곡선은 평행하다고 가정한다. 답은 13.5이다. 영구채 듀레이션＝(1＋시장R)/(시장R)＝(1＋8%)/(8%)＝13.5

13.5

[듀레이션과 채권투자전략] 5. 다음 중 시장이자율이 상승할 때 상승하는 것은 무엇인가?

재투자수익

[듀레이션과 채권투자전략] 6-1. 채권의 수익률과 가격간의 관계는 원점을 향해서 볼록한 함수의 형태를 가진다.

[듀레이션과 채권투자전략] 6-2. 이자율 상승시 채권가격 하락폭보다 동일한 이자율 하락시 채권가격 상승폭이 큰 이유는 채권의 볼록성 때문이다.

[듀레이션과 채권투자전략] 6-3. 볼록성은 채권자에게 유리한 측면이다.

[듀레이션과 채권투자전략] 6-4. 다른 조건이 일정한 상태에서 볼록성이 커지면 채권의 가격은 하락한다.

[듀레이션과 채권투자전략] 6-5. 다른 조건이 일정한 상태에서 볼록성이 커지면 이자율이 하락할수록 이자율에 대한 채권가격의 민감도가 커진다.

[듀레이션과 채권투자전략] 7. 다음 중 이자율의 변동에 따른 자산의 가치변동과 부채의 가치변동을 일치시켜 자기자본의 가치를 일정하게 만드는 전략은 무엇인가?

순자산가치 면역전략

[듀레이션과 채권투자전략] 8. 다음 채권의 크기를 큰 순서대로 나열하시오. 만기, 액면이자율, 액면가는 모두 동일하다고 가정한다. 1. 상환청구권부채권 2. 일반채권 3. 수의상환채권

1, 2, 3

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