第十一章　デリバティブ取引の商品

40問 • 2年前

増田真侑

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国債先物取引の標準物とは、利率と価格を常に一定とする架空の債券である。

先物取引における限月とは、ある先物の期限が満了となる月のことである。

○

国債先物取引の注文方法には、指値注文と成行注文の２種類がある。

○

国債先物取引は、すべてサーキット・ブレーカー制度（先物取引等の一時中断措置）が設けられている。

○

長期国債先物取引における決済の方法には、取引最終日までに反対売買により差金決済する方法と、期間満了で現物決済（現渡し・現引きによる受渡決済）する方法の２通りがある。

○

国債先物取引で差金決済する場合、差金は反対売買日の翌営業日に授受する。

○

国債先物取引（ミニ長期国債先物取引を除く）の建玉が取引最終日までに反対売買によって決済されなかった場合、その建玉はすべて、現渡し・現引きにより決済される。

○

ミニ取引を含む国債先物取引の建玉が取引最終日までに反対売買によって決済されなかった場合、その建玉はすべて、現渡し・現引きにより決済される。

国債先物取引において、期限満了に伴い受渡決済を行う場合の受渡銘柄は、買い方が受渡適格銘柄の中から選択する。

長期国債先物取引では、通常取引において基準値段の上下１円の制限値幅が設けられている。

国債先物取引では、１日の価格変動幅について制限が設けられていない。

国債先物取引の証拠金は、取引を行った日の翌営業日に差し入れる。

○

先物取引における建玉とは、反対売買が行われず未決済のまま残っている契約残高、すなわち未決済契約残高のことをいう。

○

国債先物取引における証拠金及び値洗差金は、決済代金等の債務の履行を確保するための担保であり、万一所定の時限までに債務を履行できない場合は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらずにクリアリング機構及び登録金融機関の判断で債務の弁済に充当される。

○

国債先物取引において、先物建玉の評価損が発生し、証拠金不足が生じたときは、現金又は代用有価証券により証拠金の追加差入れが必要となる。国債先物取引において、先物建玉の評価損が発生し、証拠金不足が生じたときは、現金又は代用有価証券により証拠金の追加差入れが必要となる。

国債先物取引において、代用有価証券の値下がりにより証拠金不足が生じた場合は、代用有価証券による差入れが可能である。

○

国債先物取引の委託手数料は、顧客と登録金融機関との間での合意のもと、自由に決めることができる。

○

カレンダー・スプレッド取引は、期近限月取引の値段から期先限月取引の値段を差し引いたカレンダー・スプレッドで呼値を行うため、ゼロやマイナスの値段での呼値も行うことができる。

○

カレンダー・スプレッド取引におけるストラテジー売呼値とは、期近限月取引の売付けと期先限月取引の買付けに係わる呼値をいう。

○

国債先物オプション取引はオーダーメイド型で、取引条件を当事者間で自由に取り決めることができる。

長期国債先物オプション取引において権利行使をすると、長期国債先物の建玉が発生する。

○

長期国債先物オプション取引において権利行使を行っても、長期国債先物の建玉が発生することはない。

長期国債先物オプション取引は、取引最終日にのみ権利行使可能なヨーロピアン・タイプとなっている。

長期国債先物オプション取引において、取引最終日にイン・ザ・マネー銘柄であるものは、最後まで権利行使を行わない旨の申告をしない限り自動権利行使される。

○

長期国債先物オプション取引の取引代金の授受は、取引契約を締結した日の翌日（休業日にあたるときは順次繰下げ）に行われる。

○

長期国債先物オプション取引では、１日の価格変動幅について制限が設けられていない。

金利スワップとは、変動金利と固定金利、変動金利と異種の変動金利、あるいは固定金利もしくは変動金利と一定のインデックス（参照指標）を交換する取引であり、元本の交換も行われる。

金利スワップのうち、固定金利と変動金利を交換するスワップは、プレーンバニラ・スワップと呼ばれる。

○

金利デリバティブのうちのキャップとは、変動金利を対象としたヨーロピアン・プット・オプションの集合体をいう。

金利デリバティブのうちのキャップは、変動金利の借入金の保有者が金利上昇による利払い増加をヘッジする手段として用いられる。

○

金利デリバティブのうちのスワップションの種類には、対象となるスワップが、固定金利受け・変動金利払いのタイプであるレシーバーズ・スワップションと、固定金利払い・変動金利受けのタイプであるぺイヤーズ・スワップションがある。

○

金利デリバティブのうちのペイヤーズ・スワップションの買い手は、スワップレートを対象としたコール・オプションの売り手に相当し、ペイヤーズ・スワップションの売り手はスワップレートを対象としたコール・オプションの買い手に相当する。

金利スワップにスワップションを組み合わせれば、中途で（スワップション満期時点で）キャンセル可能な金利スワップ（キャンセラブル・スワップ）になる。

○

一般に通貨スワップでは金利の交換のみを行い、元本の交換は行われない。

ＣＤＳ（クレジット・デフォルト・スワップ）では、信用事由が発生しなかった場合はそのまま取引が終了し、支払われたプレミアムは返還される。

ＣＤＳ（クレジット・デフォルト・スワップ）では、契約期間中に参照企業等にクレジット・イベントが発生した場合に、損失に相当する金額を、売り手が買い手に支払う。

○

天候デリバティブは、異常気象等と損害の因果関係や、損害金額に関する調査が不要である。

○

ＣＡＴスワップは、再保険市場の価格変動等の不安定性に影響されることなく、再保険調達を図ることができる。

○

地震オプションは、実損填補を目的としないため、一定の条件を満たせば実際に損害が発生していなくても決済金が支払われる。

○

地震オプションでは、地震と実損の因果関係や損害金額に関する調査が必要となる。

第一章　証券市場の基礎知識

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第二章　金融商品取引法

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第三章　金融商品の勧誘・販売に関する法律

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第四章　協会定款・諸規則

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第五章　投資信託及び投資法人に関する業務

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第六章　セールス業務

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第七章　債権業務

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第八章　CP等短期有価証券業務

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第九章　その他の金融商品取引業務

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第十章　デリバティブ取引の概説

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増田真侑

第十二章　デリバティブ取引と協会定款・諸規則

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第一章　理解度チェック

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第ニ章　理解度チェック1

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第ニ章　理解度チェック2

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第二章　理解度チェック3

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第二章　理解度チェック5

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第三章　理解度チェック1

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第四章　理解度チェック1

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第六章　理解度チェック

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第十二章

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国債先物取引の標準物とは、利率と価格を常に一定とする架空の債券である。

先物取引における限月とは、ある先物の期限が満了となる月のことである。

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国債先物取引の注文方法には、指値注文と成行注文の２種類がある。

○

国債先物取引は、すべてサーキット・ブレーカー制度（先物取引等の一時中断措置）が設けられている。

○

国債先物取引で差金決済する場合、差金は反対売買日の翌営業日に授受する。

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国債先物取引において、期限満了に伴い受渡決済を行う場合の受渡銘柄は、買い方が受渡適格銘柄の中から選択する。

長期国債先物取引では、通常取引において基準値段の上下１円の制限値幅が設けられている。

国債先物取引では、１日の価格変動幅について制限が設けられていない。

国債先物取引の証拠金は、取引を行った日の翌営業日に差し入れる。

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先物取引における建玉とは、反対売買が行われず未決済のまま残っている契約残高、すなわち未決済契約残高のことをいう。

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国債先物取引において、代用有価証券の値下がりにより証拠金不足が生じた場合は、代用有価証券による差入れが可能である。

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国債先物取引の委託手数料は、顧客と登録金融機関との間での合意のもと、自由に決めることができる。

○

カレンダー・スプレッド取引におけるストラテジー売呼値とは、期近限月取引の売付けと期先限月取引の買付けに係わる呼値をいう。

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国債先物オプション取引はオーダーメイド型で、取引条件を当事者間で自由に取り決めることができる。

長期国債先物オプション取引において権利行使をすると、長期国債先物の建玉が発生する。

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長期国債先物オプション取引において権利行使を行っても、長期国債先物の建玉が発生することはない。

長期国債先物オプション取引は、取引最終日にのみ権利行使可能なヨーロピアン・タイプとなっている。

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長期国債先物オプション取引の取引代金の授受は、取引契約を締結した日の翌日（休業日にあたるときは順次繰下げ）に行われる。

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長期国債先物オプション取引では、１日の価格変動幅について制限が設けられていない。

金利スワップのうち、固定金利と変動金利を交換するスワップは、プレーンバニラ・スワップと呼ばれる。

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金利デリバティブのうちのキャップとは、変動金利を対象としたヨーロピアン・プット・オプションの集合体をいう。

金利デリバティブのうちのキャップは、変動金利の借入金の保有者が金利上昇による利払い増加をヘッジする手段として用いられる。

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一般に通貨スワップでは金利の交換のみを行い、元本の交換は行われない。

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天候デリバティブは、異常気象等と損害の因果関係や、損害金額に関する調査が不要である。

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ＣＡＴスワップは、再保険市場の価格変動等の不安定性に影響されることなく、再保険調達を図ることができる。

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地震オプションは、実損填補を目的としないため、一定の条件を満たせば実際に損害が発生していなくても決済金が支払われる。

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地震オプションでは、地震と実損の因果関係や損害金額に関する調査が必要となる。

第十一章 デリバティブ取引の商品

第十一章 デリバティブ取引の商品

第十一章　デリバティブ取引の商品

第十一章　デリバティブ取引の商品