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7.証券投資論

7.証券投資論
41問 • 2年前
  • 佐田一生
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    問題一覧

  • 1

    安全資産とは、リスクの低い投資対象のことを指す

    ×

  • 2

    個別証券の期待収益率は、各状況における収益率/発生確率　の合計値である

    ×

  • 3

    危険資産のリスクとして、 各状況における収益率－期待収益率を標準偏差という

    ×

  • 4

    リスク回避的な投資家は、 同一リスクの資産がある場合、リターンの大きな資産を選択し、 同一リターンの資産がある場合、リスクの小さい方を選択する

    ◯

  • 5

    ポートフォリオを組み合わせた場合の期待収益率は、 A証券の収益率×組み入れ比率+B証券の収益率×組み入れ比率 で算出され、この収益率と発生確率をかけたものの和がポートフォリオの期待収益率となる

    ◯

  • 6

    ポートフォリオの組み合わせによる標準偏差が大きいほど、リターンは高くなる

    ×

  • 7

    共分散とは、2証券の動きの相関性を表す概念であり、 ΣA証券の偏差×B証券の偏差×状況の発生確率 で表される

    ◯

  • 8

    2つの証券のポートフォリオを考える場合、共分散の符号が+であれば、2つの証券の状況による動きは反対であるといえる

    ×

  • 9

    相関係数とは、2つの証券の動く方向をプラスやマイナスであらわし、相関性の程度を－10から10の間で表したものである

    ×

  • 10

    相関係数が1とならないような証券を組み合わせることにより、リターンの上昇を見込むことができる

    ×

  • 11

    複数の証券を組み合わせ、相関係数が+1の場合、リスクがゼロになる

    ×

  • 12

    2証券の期待値は標準偏差で判断でき、 √(A証券組み入れ比率の二乗×A証券の標準偏差の二乗+B証券組み入れ比率の二乗×B証券の標準偏差の二乗+2×A証券組み入れ比率×B証券組み入れ比率×相関係数×A証券の標準偏差×B証券の標準偏差) で求められる

    ×

  • 13

    安全資産とリスク資産を組み合わせる場合、よりリターンが高くなるようにリスク資産側の組み合わせ比率を決定する

    ×

  • 14

    安全資産とリスク資産の収益率の相関係数はゼロとなる

    ◯

  • 15

    証券のリスクは、個別リスク+市場リスク で表され、市場リスクは分散投資で軽減可能である

    ×

  • 16

    ベータ係数が大きい株式は、リスクが高いといえる

    ◯

  • 17

    ベータ値は、 個別証券の共分散/市場ポートフォリオの分散 で表される

    ×

  • 18

    市場ポートフォリオを考慮した相関係数は、 個別証券と市場ポートフォリオの共分散/個別証券の標準偏差×市場ポートフォリオの標準偏差 で表される

    ◯

  • 19

    市場ポートフォリオの期待収益率は、 市場リスクプレミアム+リスクフリーレート で表される

    ◯

  • 20

    個別証券の期待収益率は、 β×市場リスクプレミアム で表される

    ×

  • 21

    市場ポートフォリオのリスクプレミアムは、β係数に比例する

    ×

  • 22

    先物取引とは、現時点において、将来のある時点で当該資産を購入または売却する価格決定に関する契約を行い、将来の時点で決済、受け渡しを行うデリバティブ契約のことである

    ◯

  • 23

    先渡し取引では、取引所で大量かつ集中的に取引され、決済日において先渡し価格全額を支払うことで現物との交換により決済される

    ×

  • 24

    先渡し取引は、証拠金制度により取引の履行が確保されるため、相対的に信用リスクは低い

    ×

  • 25

    先物取引では、日々値洗いが行われる

    ◯

  • 26

    為替先物予約とは、将来における通貨の売買額および売買レートについて、金融機関と事前に取り決めを行っておくことである

    ◯

  • 27

    100万ドルの商品を輸入し、3ヶ月後の代金支払の為替変動リスクを低減するため、円買い、ドル売りの為替先物予約をした

    ×

  • 28

    先物為替予約を行った場合、自社にとって有利な場合のみその予約金額で取引ができる

    ×

  • 29

    直物による損益と為替先物予約による損益を合わせたものを、ネットの損益と呼ぶ

    ◯

  • 30

    オプション取引とは、所定の期日に、原資産(株式や通過など)をあらかじめ定められた価格で買う、または売ることができる権利を売買する取引をいう

    ◯

  • 31

    コールオプションとは、権利行使価格(オプション取引によるあらかじめ定められた価格)で一定数の原資産を売ることのできる権利をいう

    ×

  • 32

    コールオプションの買い手は、損失が無限となる可能性がある

    ×

  • 33

    オプション取引には、満期日までの間いつでも権利行使可能なヨーロピアンタイプが一般的である

    ×

  • 34

    オプション行使の価値がある場合を、アットザマネーという

    ×

  • 35

    オプションの価値は、 原資産価値+時間価値 で表される

    ×

  • 36

    コールオプションにおいて、権利行使価格が高い場合はオプションの価値が上がる

    ×

  • 37

    ボラティリティが高いと、オプションの価値が上昇する

    ◯

  • 38

    無リスク利子率が高い場合、プットオプションの買い手のオプション価値は高まる

    ×

  • 39

    金利スワップとは、異種通貨同士の異種の金利(変動金利と固定金利)を交換する契約である

    ×

  • 40

    各状況の収益率－期待収益率を偏差といい、 偏差の2乗の合計の平均値を分散と呼ぶ

    ×

  • 41

    2証券の共分散を考えるとき、A証券の偏差×B証券の偏差×確率を足し合わせたものとなる

    ◯

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  • 1

    安全資産とは、リスクの低い投資対象のことを指す

    ×

  • 2

    個別証券の期待収益率は、各状況における収益率/発生確率　の合計値である

    ×

  • 3

    危険資産のリスクとして、 各状況における収益率－期待収益率を標準偏差という

    ×

  • 4

    リスク回避的な投資家は、 同一リスクの資産がある場合、リターンの大きな資産を選択し、 同一リターンの資産がある場合、リスクの小さい方を選択する

    ◯

  • 5

    ポートフォリオを組み合わせた場合の期待収益率は、 A証券の収益率×組み入れ比率+B証券の収益率×組み入れ比率 で算出され、この収益率と発生確率をかけたものの和がポートフォリオの期待収益率となる

    ◯

  • 6

    ポートフォリオの組み合わせによる標準偏差が大きいほど、リターンは高くなる

    ×

  • 7

    共分散とは、2証券の動きの相関性を表す概念であり、 ΣA証券の偏差×B証券の偏差×状況の発生確率 で表される

    ◯

  • 8

    2つの証券のポートフォリオを考える場合、共分散の符号が+であれば、2つの証券の状況による動きは反対であるといえる

    ×

  • 9

    相関係数とは、2つの証券の動く方向をプラスやマイナスであらわし、相関性の程度を－10から10の間で表したものである

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  • 10

    相関係数が1とならないような証券を組み合わせることにより、リターンの上昇を見込むことができる

    ×

  • 11

    複数の証券を組み合わせ、相関係数が+1の場合、リスクがゼロになる

    ×

  • 12

    2証券の期待値は標準偏差で判断でき、 √(A証券組み入れ比率の二乗×A証券の標準偏差の二乗+B証券組み入れ比率の二乗×B証券の標準偏差の二乗+2×A証券組み入れ比率×B証券組み入れ比率×相関係数×A証券の標準偏差×B証券の標準偏差) で求められる

    ×

  • 13

    安全資産とリスク資産を組み合わせる場合、よりリターンが高くなるようにリスク資産側の組み合わせ比率を決定する

    ×

  • 14

    安全資産とリスク資産の収益率の相関係数はゼロとなる

    ◯

  • 15

    証券のリスクは、個別リスク+市場リスク で表され、市場リスクは分散投資で軽減可能である

    ×

  • 16

    ベータ係数が大きい株式は、リスクが高いといえる

    ◯

  • 17

    ベータ値は、 個別証券の共分散/市場ポートフォリオの分散 で表される

    ×

  • 18

    市場ポートフォリオを考慮した相関係数は、 個別証券と市場ポートフォリオの共分散/個別証券の標準偏差×市場ポートフォリオの標準偏差 で表される

    ◯

  • 19

    市場ポートフォリオの期待収益率は、 市場リスクプレミアム+リスクフリーレート で表される

    ◯

  • 20

    個別証券の期待収益率は、 β×市場リスクプレミアム で表される

    ×

  • 21

    市場ポートフォリオのリスクプレミアムは、β係数に比例する

    ×

  • 22

    先物取引とは、現時点において、将来のある時点で当該資産を購入または売却する価格決定に関する契約を行い、将来の時点で決済、受け渡しを行うデリバティブ契約のことである

    ◯

  • 23

    先渡し取引では、取引所で大量かつ集中的に取引され、決済日において先渡し価格全額を支払うことで現物との交換により決済される

    ×

  • 24

    先渡し取引は、証拠金制度により取引の履行が確保されるため、相対的に信用リスクは低い

    ×

  • 25

    先物取引では、日々値洗いが行われる

    ◯

  • 26

    為替先物予約とは、将来における通貨の売買額および売買レートについて、金融機関と事前に取り決めを行っておくことである

    ◯

  • 27

    100万ドルの商品を輸入し、3ヶ月後の代金支払の為替変動リスクを低減するため、円買い、ドル売りの為替先物予約をした

    ×

  • 28

    先物為替予約を行った場合、自社にとって有利な場合のみその予約金額で取引ができる

    ×

  • 29

    直物による損益と為替先物予約による損益を合わせたものを、ネットの損益と呼ぶ

    ◯

  • 30

    オプション取引とは、所定の期日に、原資産(株式や通過など)をあらかじめ定められた価格で買う、または売ることができる権利を売買する取引をいう

    ◯

  • 31

    コールオプションとは、権利行使価格(オプション取引によるあらかじめ定められた価格)で一定数の原資産を売ることのできる権利をいう

    ×

  • 32

    コールオプションの買い手は、損失が無限となる可能性がある

    ×

  • 33

    オプション取引には、満期日までの間いつでも権利行使可能なヨーロピアンタイプが一般的である

    ×

  • 34

    オプション行使の価値がある場合を、アットザマネーという

    ×

  • 35

    オプションの価値は、 原資産価値+時間価値 で表される

    ×

  • 36

    コールオプションにおいて、権利行使価格が高い場合はオプションの価値が上がる

    ×

  • 37

    ボラティリティが高いと、オプションの価値が上昇する

    ◯

  • 38

    無リスク利子率が高い場合、プットオプションの買い手のオプション価値は高まる

    ×

  • 39

    金利スワップとは、異種通貨同士の異種の金利(変動金利と固定金利)を交換する契約である

    ×

  • 40

    各状況の収益率－期待収益率を偏差といい、 偏差の2乗の合計の平均値を分散と呼ぶ

    ×

  • 41

    2証券の共分散を考えるとき、A証券の偏差×B証券の偏差×確率を足し合わせたものとなる

    ◯