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Mini Simulado 1 - Mensuração de Risco

Mini Simulado 1 - Mensuração de Risco
10問 • 1年前
  • Jhenyffer Cananéia
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    問題一覧

  • 1

    55) Um fundo de investimentos está aumentando a duration de Macaulay de seus títulos de renda fixa prefixados. Com relação a essa atitude, pode-se afirmar que

    Aumentará a sensibilidade a mudança nas taxas de juros de mercado.

  • 2

    61) Um investidor deseja aplicar em dois pares de ativos dos três apresentados, todas possuem risco e retorno similares. Considerando a correlação entre os ativos, qual seria a recomendação

    Aplicar em X e Z, pois tem a menor correlação, o que reduz o risco.

  • 3

    56) O relatório Focus do Banco Central divulga semanalmente as medianas das expectativas do mercado. Por que a escolha da mediana e não da média?

    Porque a mediana é menos sensível ao efeito dos extremos.

  • 4

    65) Um cliente questiona o gerente do seu banco no intuito de escolher um fundo de investimento que não se afaste tanto do seu benchmark. De acordo com a tabela abaixo, qual opção seria mais indicada?

    Fundo A, pois possui menor tracking error.

  • 5

    57) Ao verificar no site da B3, um investidor identifica que algumas ações tem coeficiente Beta próximo a 1. Isso significa que:

    Tem volatilidades similares aos do índice IBOVESPA ou IBrX.

  • 6

    58) O índice de Sharpe mede

    A relação do risco assumido e do retorno obtido em fundos de investimento.

  • 7

    60) O stop loss é um mecanismo utilizado para reduzir

    As perdas

  • 8

    59) Um fundo de investimentos que é analisado pelo erro quadrático médio terá resultados:

    Sempre positivos

  • 9

    60) Considere as seguintes afirmativas sobre o Tracking Error: I. Serve para mensurar o risco do ativo não entregar o seu devido benchmark; II. Quanto maior o seu valor, maiores são as oscilações perante o benchmark; III. Quanto menor o índice, menor a aderência do fundo em relação ao seu parâmetro de performance. Está correto o que se afirma em:

    I e II apenas

  • 10

    60) Três títulos de renda fixa prefixados, A, B e C, tem a mesma duration de Macaulay e o mesmo retorno esperado. Após análise, o consultor recomendou o título A. Qual seria uma razão possível

    O título A tem menor risco de crédito

  • 1.1 Sistema Financeiro Nacional

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    問題一覧

  • 1

    55) Um fundo de investimentos está aumentando a duration de Macaulay de seus títulos de renda fixa prefixados. Com relação a essa atitude, pode-se afirmar que

    Aumentará a sensibilidade a mudança nas taxas de juros de mercado.

  • 2

    61) Um investidor deseja aplicar em dois pares de ativos dos três apresentados, todas possuem risco e retorno similares. Considerando a correlação entre os ativos, qual seria a recomendação

    Aplicar em X e Z, pois tem a menor correlação, o que reduz o risco.

  • 3

    56) O relatório Focus do Banco Central divulga semanalmente as medianas das expectativas do mercado. Por que a escolha da mediana e não da média?

    Porque a mediana é menos sensível ao efeito dos extremos.

  • 4

    65) Um cliente questiona o gerente do seu banco no intuito de escolher um fundo de investimento que não se afaste tanto do seu benchmark. De acordo com a tabela abaixo, qual opção seria mais indicada?

    Fundo A, pois possui menor tracking error.

  • 5

    57) Ao verificar no site da B3, um investidor identifica que algumas ações tem coeficiente Beta próximo a 1. Isso significa que:

    Tem volatilidades similares aos do índice IBOVESPA ou IBrX.

  • 6

    58) O índice de Sharpe mede

    A relação do risco assumido e do retorno obtido em fundos de investimento.

  • 7

    60) O stop loss é um mecanismo utilizado para reduzir

    As perdas

  • 8

    59) Um fundo de investimentos que é analisado pelo erro quadrático médio terá resultados:

    Sempre positivos

  • 9

    60) Considere as seguintes afirmativas sobre o Tracking Error: I. Serve para mensurar o risco do ativo não entregar o seu devido benchmark; II. Quanto maior o seu valor, maiores são as oscilações perante o benchmark; III. Quanto menor o índice, menor a aderência do fundo em relação ao seu parâmetro de performance. Está correto o que se afirma em:

    I e II apenas

  • 10

    60) Três títulos de renda fixa prefixados, A, B e C, tem a mesma duration de Macaulay e o mesmo retorno esperado. Após análise, o consultor recomendou o título A. Qual seria uma razão possível

    O título A tem menor risco de crédito