MF入門第6回

12問 • 2年前

白川良亮

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問題一覧

期待収益率の求め方（状態3つのケース）は何か。

期待収益率E[R]=確率Pr1×収益率R1＋確率Pr2×収益率R2+確率Pr3×収益率R3

ポートフォリオの期待収益率の求め方はなにか。

各株式の期待収益率のポートフォリオウェイトによる加重平均（E[Rp]= xAE[RA]+xBE[RB]）

効率的ポートフォリオとは何か。

同じリスク（標準偏差）ならば、投資家（個⼈）により⾼いリターン（期待収益率）を与えることができるポートフォリオの組み合わせ。

相関係数の求め方は何か。

相関Corr(RA,RB)=共分散Cov[RA,RB ]/(SD[RA]×SD[RB])

0<相関Corr(RA,RB)≦1 この場合相関があると言えるか。

ある。

分離定理とは何か。

危険資産の組成が投資家のリスク選好と無関係に行われることをいう。

ポートフォリオの分散の求め方は何か。

Var[Rp]=xA^2SD[RA]^2+xB^2SD[RB]^2+2xAXBCorr[RA,RB]SD[RA]SD[RB]

実際の株式市場で市場ポートフォリオとしての役割を担うのは何か。

投資信託

この画像のFからDのことを何と言うか。

効率的ポートフォリオ

ポートフォリオの標準偏差とは何か。

SD[Rp]=√ Var[Rp]

ポートフォリオとは何か。

2つ以上の資産を組み合わせて投資する場合、その組み合わせた資産全体のこと

安全資産の性質二つは何か。

①安全資産そのものの分散（標準偏差）がゼロである②安全資産はいかなる状態でも価値が変化しないので、他のリスク資産との相関は常にゼロである。

MF入門第1回

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スペイン語

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マクロ経済学

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期待収益率の求め方（状態3つのケース）は何か。

期待収益率E[R]=確率Pr1×収益率R1＋確率Pr2×収益率R2+確率Pr3×収益率R3

ポートフォリオの期待収益率の求め方はなにか。

各株式の期待収益率のポートフォリオウェイトによる加重平均（E[Rp]= xAE[RA]+xBE[RB]）

効率的ポートフォリオとは何か。

同じリスク（標準偏差）ならば、投資家（個⼈）により⾼いリターン（期待収益率）を与えることができるポートフォリオの組み合わせ。

相関係数の求め方は何か。

相関Corr(RA,RB)=共分散Cov[RA,RB ]/(SD[RA]×SD[RB])

0<相関Corr(RA,RB)≦1 この場合相関があると言えるか。

ある。

分離定理とは何か。

危険資産の組成が投資家のリスク選好と無関係に行われることをいう。

ポートフォリオの分散の求め方は何か。

Var[Rp]=xA^2SD[RA]^2+xB^2SD[RB]^2+2xAXBCorr[RA,RB]SD[RA]SD[RB]

実際の株式市場で市場ポートフォリオとしての役割を担うのは何か。

投資信託

この画像のFからDのことを何と言うか。

効率的ポートフォリオ

ポートフォリオの標準偏差とは何か。

SD[Rp]=√ Var[Rp]

ポートフォリオとは何か。

2つ以上の資産を組み合わせて投資する場合、その組み合わせた資産全体のこと

安全資産の性質二つは何か。

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