多数の金融機関、企業や家計等の借り手の破たんによって金融システム全体が機能不全に陥り、マクロ経済に悪影響を及ぼすこと。

純資産（自己資本）がマイナス、「資産＜負債」の状態

流動性預金

銀行は要求払い預金を提供しているため、予想以上に預金の払い戻しがあると、手元にある現金等の流動性資産だけでは対応できない

銀行は流動性預金を主に貸出・有価証券で運用（資産変換機能）

預金者が銀行の支払能力に疑念を抱くと、一斉に預金の払い出しを求める

ある銀行が預金取り付けにあったり破綻したりすると、他の銀行に連鎖する可能性がある。

「信用秩序の維持と預金者保護」を目的とした政府の銀行規制

資産額× リスクウェイト

①金融システムの安定的かつ円滑な機能（「信用秩序の維持」）②情報劣位にある小口預者の保護

直接的規制（競争制限的規制）：価格規制、参入規制 間接的規制：自己資本比率規制、早期是正措置

• 中央銀行の「最後の貸し手」機能 • 預金保険制度 • 公的資金注入、一時国有化

銀行が過度にリスクをとることを抑制する

自己資本比率=自己資本額/リスク資産額

「バーゼル合意」「BIS規制」

①損失が発生しても自己資本で吸収、預金者に損失が及ぶ可能性が低くなる ②銀行がハイリスク・ハイリターン貸出を行う誘因を小さくする