MF入門第5回

12問 • 2年前

白川良亮

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問題一覧

共分散の求め方は何か。

共分散Cov[RA,RB]=確率Pr1(収益率RA1−E[RA]) (収益率RB1−E[RB])+確率Pr2 (収益率RA2−E[RA]) (収益率RB2−E[RB])

相関係数の求め方は何か。

相関Corr(RA,RB)=共分散Cov[RA,RB ]/(SD[RA]×SD[RB])

0<相関Corr(RA,RB)≦1 この場合相関があると言えるか。

ある。

株式A，Bの相関係数、共分散が0の時AとBにはどんな関係があると言えるか。

無関係

ポートフォリオを組み合わせることの効果は何か。

2つの株式から構成されるポートフォリオにおいては、2つの株式を組み合わせることで、もともとの単⼀の株式より、リスク（分散、標準偏差）を⼩さくできる可能性がある。

ポートフォリオとは何か。

2つ以上の資産を組み合わせて投資する場合、その組み合わせた資産全体のこと

ポートフォリオウェイトとは何か。

資産総額のうち、それぞれの資産（例えば株式）に投資する割合

ポートフォリオの収益率は何か。

ポートフォリオの収益率＝各株式の収益率のポートフォリオウェイトによる加重平均（Rp=xARA+xBRB）

ポートフォリオの期待収益率の求め方はなにか。

各株式の期待収益率のポートフォリオウェイトによる加重平均（E[Rp]= xAE[RA]+xBE[RB]）

ポートフォリオの分散の求め方は何か。

Var[Rp]=xA2SD[RA]^2+xB2SD[RB]^2+2xAXBCorr[RA,RB]SD[RA]SD[RB]

ポートフォリオの標準偏差とは何か。

SD[Rp]=√ Var[Rp]

この画像のFからDのことを何と言うか。

効率的ポートフォリオ

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共分散の求め方は何か。

共分散Cov[RA,RB]=確率Pr1(収益率RA1−E[RA]) (収益率RB1−E[RB])+確率Pr2 (収益率RA2−E[RA]) (収益率RB2−E[RB])

相関係数の求め方は何か。

相関Corr(RA,RB)=共分散Cov[RA,RB ]/(SD[RA]×SD[RB])

0<相関Corr(RA,RB)≦1 この場合相関があると言えるか。

ある。

株式A，Bの相関係数、共分散が0の時AとBにはどんな関係があると言えるか。

無関係

ポートフォリオを組み合わせることの効果は何か。

ポートフォリオとは何か。

2つ以上の資産を組み合わせて投資する場合、その組み合わせた資産全体のこと

ポートフォリオウェイトとは何か。

資産総額のうち、それぞれの資産（例えば株式）に投資する割合

ポートフォリオの収益率は何か。

ポートフォリオの収益率＝各株式の収益率のポートフォリオウェイトによる加重平均（Rp=xARA+xBRB）

ポートフォリオの期待収益率の求め方はなにか。

各株式の期待収益率のポートフォリオウェイトによる加重平均（E[Rp]= xAE[RA]+xBE[RB]）

ポートフォリオの分散の求め方は何か。

Var[Rp]=xA2SD[RA]^2+xB2SD[RB]^2+2xAXBCorr[RA,RB]SD[RA]SD[RB]

ポートフォリオの標準偏差とは何か。

SD[Rp]=√ Var[Rp]

この画像のFからDのことを何と言うか。

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