問題一覧
1
Что такое ошибка 1 рода в тестировании гипотез?
Отклонение нулевой гипотезы, когда она истинна
2
Какие методы используются для устранения мультиколлиниарности
Увеличение размера выборки, Исключение одной из коррелированных переменных
3
Что такое выборочная ковариация и как она вычисляется?
Мера линейной зависимости между двумя переменными, вычисляю..
4
Что такое метод наименьших квадратов?
Метод коррекции гетероскедантичности
5
Дайте определение парной корреляции
Линейная зависимость между двумя переменными
6
Каковы основные методы оценки математического ожидания и дисперсии?
Метод моментов и выборочная средняя , Метод максимального правдоподобия и взвешенный метод наименьших квадратов
7
Что показывает коэффициент детерминации R2?
Долю объясненной вариации зависимой переменной
8
Что показывает F-тест в модели множественной регрессии?
Проверяет значимость всей модели
9
Что такое математическое ожидание случайной величины?
Среднее значение случайной величины
10
Какие выводы можно сделать если коэффициент корреляции равен 0?
между переменными отсутствует линейная связь , переменные не зависят друг от друга ни при каких условиях
11
Что такое тест Бокса-Кокса?
метод выбора функциональной формы модели
12
Какие основные этапы включает эконометрическое моделирование ?
Постановка задачи, спецификация модели, оценка параметров, проверка гипотез
13
Что такое несмещенность оценки коэффициентов регрессии?
Свойство при котором среднее значение оценок совпадает с истинным значением параметра
14
Как влияют фиктивные переменные на интерпретацию модели?
вводят категориальные данные в модель
15
Как увеличить точность коэффициента регресиии ?
увеличить размер выборки
16
Что показывает t-тест в регрессионном анализе?
статистическую значимость каждого коэффициента регрессии
17
Что такое уравнение регрессии?
алгебраическое выражение связи зависимой и независимой переменных
18
Как интерпретируется дисперсия случайной величины?
как мера разброса значений случайной величины
19
Что означает понятие гомоскедантичность
равномерное распределение ошибок модели
20
Какие показатели используются для проверки адекватности модели
Коэфицент детерминации, F-тесты, t-тесты
21
Как мультиколлинеарность влияют на регрессионную модель?
увеличивает стандартные ошибки коэффициентов
22
Что показывает тест Чоу
структурные изменения данных
23
Какие проблемы могут возникнуть при интерпретации корреляции?
учёт нелинейной зависимости, интерпретация без учета причинности
24
Перечислите основные свойства выборочной ковариации
зависимость от масштаба переменных, симметрия, может быть отрицательной
25
Какие компоненты включает линейная регрессионная модель?
зависимая переменная, независимая переменная, случайный член
26
Что показывает коэффициент корреляции?
направление и силу линейной зависимости между двумя переменными
27
Что такое ошибка 2 рода в тестировании гипотез
принятие нулевой гипотезы, когда она неверна
28
Что такое структурная однородность данных?
сходство параметров регрессии в различных подвыборках
29
Чем отличается логарифмическая модель от линейной?
отражает процентное изменение зависимой переменной при изменении независимости
30
Для чего используются фиктивные переменные в регрессии?
для учета категориальных факторов
31
Каковы основные предпосылки для построения линейной регрессии?
Линейность зависимости, нормальность ошибок, гомоскедастичност
32
Как интерпретируется коэффициент наклона в модели регрессии?
Как изменение зависимой переменной при изменении независимой
33
Что изучает эконометрика?
Взаимодействие экономической теории, статистики и математики
34
Как устранить влияние гетероскедантичности на модель?
проверить метод взвешенных наименьших квадратов
35
Для чего используется тест Уайта
для проверки гетероскедантичности
36
Какие свойства характерны для дисперсии
всегда положительна, аддитивна для независимых переменных
37
Как проводится F тест в регрессионном анализе
путем сравнения фактического значения F с критическим значением
38
Как влияет отсутствие значимой переменной в модели?
приводит к смещению оценок
39
Как выявить гетероскедантичность?
провести тест Голфинда-кванда , построить график остатков , провести тест Уайта
40
Назовите островные свойства математического ожидания
аддитивность, линейность, зависимость от масштабов
41
Что такое состоятельность оценки?
свойство оценок сходиться к истинному значению параметра при увеличении размера выборки
42
Каковы основные предпосылки Гаусса Маркова
линейность модели, независимость ошибок, гомоскедантичность
43
Какие виды нелинейных зависимостей могут быть линеаризованы?
степенная, полулогарифмическая, логарифмическая
44
Что такое эластичность в регрессионном анализе?
процентное изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1%
45
Что такое скорректированный коэффициент детерминации
коэффициент для оценки значимости
46
Дайте определение эконометрической модели
алгебраическая форма представления экономических взаимосвязей
47
Каковы пределы изменения коэффициента корреляции
-1 до 1
48
В чем суть теста голдфинта-кванта
проверка гетероскедантичности путем разделения выборки
49
Как влияет размер выборки на регрессивную модель
уменьшает стандартные ошибки , повышает точность прогнозов , делает оценки коэффициентов более состоятельными