問題一覧
1
Каковы основные методы оценки математического ожидания и дисперсии?
Метод моментов и выборочная средняя , Метод максимального правдоподобия и взвешенный метод наименьших квадратов
2
Что такое метод наименьших квадратов?
Метод коррекции гетероскедантичности
3
Что такое уравнение регрессии?
алгебраическое выражение связи зависимой и независимой переменных
4
Как интерпретируется дисперсия случайной величины?
как мера разброса значений случайной величины
5
Что изучает эконометрика?
Взаимодействие экономической теории, статистики и математики
6
Что такое состоятельность оценки?
свойство оценок сходиться к истинному значению параметра при увеличении размера выборки
7
Каковы пределы изменения коэффициента корреляции
-1 до 1
8
Для чего используются фиктивные переменные в регрессии?
для учета категориальных факторов
9
Дайте определение парной корреляции
Линейная зависимость между двумя переменными
10
Какие выводы можно сделать если коэффициент корреляции равен 0?
между переменными отсутствует линейная связь , переменные не зависят друг от друга ни при каких условиях
11
Что такое структурная однородность данных?
сходство параметров регрессии в различных подвыборках
12
Что показывает коэффициент детерминации R2?
Долю объясненной вариации зависимой переменной
13
Что такое эластичность в регрессионном анализе?
процентное изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1%
14
Что показывает тест Чоу
структурные изменения данных
15
Какие показатели используются для проверки адекватности модели
Коэфицент детерминации, F-тесты, t-тесты
16
Какие свойства характерны для дисперсии
всегда положительна, аддитивна для независимых переменных
17
Как влияет отсутствие значимой переменной в модели?
приводит к смещению оценок
18
Какие компоненты включает линейная регрессионная модель?
зависимая переменная, независимая переменная, случайный член
19
Что показывает F-тест в модели множественной регрессии?
Проверяет значимость всей модели
20
В чем суть теста голдфинта-кванта
проверка гетероскедантичности путем разделения выборки
21
Что такое скорректированный коэффициент детерминации
коэффициент для оценки значимости
22
Какие проблемы могут возникнуть при интерпретации корреляции?
учёт нелинейной зависимости, интерпретация без учета причинности
23
Что такое ошибка 2 рода в тестировании гипотез
принятие нулевой гипотезы, когда она неверна
24
Как увеличить точность коэффициента регресиии ?
увеличить размер выборки
25
Какие методы используются для устранения мультиколлиниарности
Увеличение размера выборки, Исключение одной из коррелированных переменных
26
Что означает понятие гомоскедантичность
равномерное распределение ошибок модели
27
Как влияет размер выборки на регрессивную модель
уменьшает стандартные ошибки , повышает точность прогнозов , делает оценки коэффициентов более состоятельными
28
Как выявить гетероскедантичность?
провести тест Голфинда-кванда , построить график остатков , провести тест Уайта
29
Какие основные этапы включает эконометрическое моделирование ?
Постановка задачи, спецификация модели, оценка параметров, проверка гипотез
30
Что такое несмещенность оценки коэффициентов регрессии?
Свойство при котором среднее значение оценок совпадает с истинным значением параметра
31
Дайте определение эконометрической модели
алгебраическая форма представления экономических взаимосвязей
32
Каковы основные предпосылки Гаусса Маркова
линейность модели, независимость ошибок, гомоскедантичность
33
Назовите островные свойства математического ожидания
аддитивность, линейность, зависимость от масштабов
34
Что показывает t-тест в регрессионном анализе?
статистическую значимость каждого коэффициента регрессии
35
Как устранить влияние гетероскедантичности на модель?
проверить метод взвешенных наименьших квадратов
36
Как мультиколлинеарность влияют на регрессионную модель?
увеличивает стандартные ошибки коэффициентов
37
Для чего используется тест Уайта
для проверки гетероскедантичности
38
Какие виды нелинейных зависимостей могут быть линеаризованы?
степенная, полулогарифмическая, логарифмическая
39
Как проводится F тест в регрессионном анализе
путем сравнения фактического значения F с критическим значением
40
Что такое тест Бокса-Кокса?
метод выбора функциональной формы модели
41
Каковы основные предпосылки для построения линейной регрессии?
Линейность зависимости, нормальность ошибок, гомоскедастичност
42
Что показывает коэффициент корреляции?
направление и силу линейной зависимости между двумя переменными
43
Как влияют фиктивные переменные на интерпретацию модели?
вводят категориальные данные в модель
44
Что такое ошибка 1 рода в тестировании гипотез?
Отклонение нулевой гипотезы, когда она истинна
45
Что такое математическое ожидание случайной величины?
Среднее значение случайной величины
46
Перечислите основные свойства выборочной ковариации
зависимость от масштаба переменных, симметрия, может быть отрицательной
47
Что такое выборочная ковариация и как она вычисляется?
Мера линейной зависимости между двумя переменными, вычисляю..
48
Как интерпретируется коэффициент наклона в модели регрессии?
Как изменение зависимой переменной при изменении независимой
49
Чем отличается логарифмическая модель от линейной?
отражает процентное изменение зависимой переменной при изменении независимости