問題一覧
1
какие компоненты включает линейная регрессионная модель?
зависимая переменная, независимая переменная и случайный член
2
Перечислите основные свойства выборочной ковариации
Зависимость от масштаба переменных, симметрия, может быть отрицательной
3
Что такое эластичность в регрессионном анализе?
Процентное изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1%
4
Как интерпретируется дисперсия случайной величины ?
Как мера разброса значений случайной величины
5
Как влияет отсутствие значимой переменной в модели?
Приводит к смещению оценок
6
Что показывает тест Чоу?
Структурные изменения в данных
7
Каковы основные предпосылки для построения линейной регрессии?
Линейность зависимости, нормальность ошибок, гомоскедастичность
8
Что такое тест Бокса-Кокса?
Метод выбора функциональной формы модели
9
Что такое уравнение регрессии ?
Алгебраическое выражение связи зависимой и независимой переменных
10
Как увеличить точность коэффициентов регрессии?
Увеличить размер выборки
11
Что означает понятие «гомоскедастичность»
Равномерное распределение ошибок модели
12
Каковы основные предпосылки теоремы Гаусса-Маркова?
Линейность модели, независимость ошибок, гомоскедастичность
13
Какие проблемы могут возникнуть при интерпретации корреляции?
учет нелинейной зависимости, интерпретация без учета причинности
14
Что такое ошибка II рода в тестировании гипотез?
Принятие нулевой гипотезы, когда она неверна
15
Что такое выборочная ковариация и как она вычисляется ?
мера линейной зависимости между двумя переменными, вычисляется …
16
Дайте определение парной корреляции
линейная зависимость между двумя переменными
17
Какие выводы можно сделать, если коэффициент корреляции равен 0?
Между переменными отсутствует линейная связь, переменные не зависят друг от друга ни при каких условиях
18
Что такое скорректированный коэффициент детерминации (Adjusted R2)?
Коэффициент для оценки значимости
19
Какие виды нелинейных зависимостей могут быть линеаризованы?
Степенная , логарифмическая , полулогарифмическа
20
Какие методы используются для устранения мультиколлинеарности ?
увеличение размера выборки , исключение одной из коррелированных переменных
21
Что показывает t-тест в регрессионном анализе ?
Статистическую значимость каждого коэффициента регрессии
22
Чем отличается логарифмическая модель от линейной?
Отражает процентное изменение зависимой переменной при изменении независимой
23
Какие показатели используются для проверки адекватности модели?
Коэффициент детерминации, F-тест, t-тесты
24
Что такое ошибка 1 рода в тестировании гипотез?
отклонение нулевой гипотезы, когда она истинна
25
Что такое несмещенность оценки коэффициентов регрессии?
Свойство, при котором среднее значение оценок совпадает с истинным значением параметра
26
Что показывает F-тест в модели множественной регрессии?
Проверяет значимость всей модели
27
Дайте определение эконометрической модели.
Алгебраическая форма представления экономических взаимосвязей
28
Что такое состоятельность оценки?
Свойство оценок сходиться к истинному значению параметра при увеличении размера выборки
29
Какие свойства характерны для дисперсии?
Всегда положительна, аддитивна для независимых переменных
30
Для чего используется тест Уайта?
Для проверки гетероскедастичности
31
Как мультиколлинеарность влияет на регрессионную модель?
Увеличивает стандартные ошибки коэффициентов
32
Что такое метод взвешенных наименьших квадратов ?
метод коррекции гетероскедастичности
33
Как выявить гетероскедастичность?
Провести тест Голдфилда-Квандта, Построить график остатков, Провести тест Уайта
34
Что такое структурная однородность данных?
Сходство параметров регрессии в различных подвыборках
35
Каковы пределы изменения коэффициента корреляции?
от -1 до 1
36
Как проводится F-тест в регрессионном анализе?
Путём сравнения фактического значения F с критическим значением
37
Назовите основные свойства математического ожидания.
Аддитивность, линейность, зависимость от масштаба
38
Что показывает коэффициент детерминации (R2)?
Долю объясненной вариации зависимой переменной
39
Чем отличается скорректированный коэффициент детерминации от обычного R2?
Корректируется на число предикторов в модели
40
Как влияет размер выборки на регрессионную модель?
уменьшает стандартные ошибки коэффициентов, Повышает точность прогнозов, Делает оценки коэффициентов более состоятельными
41
Каковы основные методы оценки математического ожидания и дисперсии?
метод моментов и выборочная соеда, метод максимального правдоподобия и взвешенный метод наименьших квадратов
42
Что такое математическое ожидание случайной величины?
Среднее значение случайной величины
43
Для чего используются фиктивные переменные в регрессии?
Для учета категориальных факторов
44
Как влияют фиктивные переменные на интерпретацию модели?
Вводят категориальные данные в модель
45
Что показывает коэффициент корреляции?
Направление и силу линейной зависимости между двумя переменными
46
Как устранить влияние гетероскедастичности на модель?
Применить метод взвешенных наименьших квадратов
47
Что изучает эконометрика?
Взаимодействие экономической теории, статистики и математики
48
Как интерпретируется коэффициент наклона в модели регрессии?
Как изменение зависимой переменной при изменении независимой на единицу
49
Какие основные этапы включает эконометрическое моделирование ?
Постановка задачи, спецификация модели, оценка параметров, проверка гипотез
50
В чем суть теста Голдфилда-Квандта?
Проверка гетероскедастичности путем разделения выборки