問題一覧
1
Что такое ошибка 1 рода в тестировании гипотез?
отклонение нулевой гипотезы, когда она истинна
2
Какие методы используются для устранения мультиколлинеарности ?
увеличение размера выборки , исключение одной из коррелированных переменных
3
Что такое выборочная ковариация и как она вычисляется ?
мера линейной зависимости между двумя переменными, вычисляется …
4
Что такое метод взвешенных наименьших квадратов ?
метод коррекции гетероскедастичности
5
Дайте определение парной корреляции
линейная зависимость между двумя переменными
6
Каковы основные методы оценки математического ожидания и дисперсии?
метод моментов и выборочная соеда, метод максимального правдоподобия и взвешенный метод наименьших квадратов
7
Что показывает коэффициент детерминации (R2)?
Долю объясненной вариации зависимой переменной
8
Что показывает F-тест в модели множественной регрессии?
Проверяет значимость всей модели
9
Что такое математическое ожидание случайной величины?
Среднее значение случайной величины
10
Какие выводы можно сделать, если коэффициент корреляции равен 0?
Между переменными отсутствует линейная связь, переменные не зависят друг от друга ни при каких условиях
11
Что такое тест Бокса-Кокса?
Метод выбора функциональной формы модели
12
Какие основные этапы включает эконометрическое моделирование ?
Постановка задачи, спецификация модели, оценка параметров, проверка гипотез
13
Что такое несмещенность оценки коэффициентов регрессии?
Свойство, при котором среднее значение оценок совпадает с истинным значением параметра
14
Как влияют фиктивные переменные на интерпретацию модели?
Вводят категориальные данные в модель
15
Как увеличить точность коэффициентов регрессии?
Увеличить размер выборки
16
Что показывает t-тест в регрессионном анализе ?
Статистическую значимость каждого коэффициента регрессии
17
Что такое уравнение регрессии ?
Алгебраическое выражение связи зависимой и независимой переменных
18
Как интерпретируется дисперсия случайной величины ?
Как мера разброса значений случайной величины
19
Что означает понятие «гомоскедастичность»
Равномерное распределение ошибок модели
20
Какие показатели используются для проверки адекватности модели?
Коэффициент детерминации, F-тест, t-тесты
21
Как мультиколлинеарность влияет на регрессионную модель?
Увеличивает стандартные ошибки коэффициентов
22
Что показывает тест Чоу?
Структурные изменения в данных
23
Какие проблемы могут возникнуть при интерпретации корреляции?
учет нелинейной зависимости, интерпретация без учета причинности
24
Перечислите основные свойства выборочной ковариации
Зависимость от масштаба переменных, симметрия, может быть отрицательной
25
какие компоненты включает линейная регрессионная модель?
зависимая переменная, независимая переменная и случайный член
26
Что показывает коэффициент корреляции?
Направление и силу линейной зависимости между двумя переменными
27
Что такое ошибка II рода в тестировании гипотез?
Принятие нулевой гипотезы, когда она неверна
28
Что такое структурная однородность данных?
Сходство параметров регрессии в различных подвыборках
29
Чем отличается логарифмическая модель от линейной?
Отражает процентное изменение зависимой переменной при изменении независимой
30
Для чего используются фиктивные переменные в регрессии?
Для учета категориальных факторов
31
Каковы основные предпосылки для построения линейной регрессии?
Линейность зависимости, нормальность ошибок, гомоскедастичность
32
Как интерпретируется коэффициент наклона в модели регрессии?
Как изменение зависимой переменной при изменении независимой на единицу
33
Что изучает эконометрика?
Взаимодействие экономической теории, статистики и математики
34
Как устранить влияние гетероскедастичности на модель?
Применить метод взвешенных наименьших квадратов
35
Для чего используется тест Уайта?
Для проверки гетероскедастичности
36
Какие свойства характерны для дисперсии?
Всегда положительна, аддитивна для независимых переменных
37
Как проводится F-тест в регрессионном анализе?
Путём сравнения фактического значения F с критическим значением
38
Как влияет отсутствие значимой переменной в модели?
Приводит к смещению оценок
39
Как выявить гетероскедастичность?
Провести тест Голдфилда-Квандта, Построить график остатков, Провести тест Уайта
40
Назовите основные свойства математического ожидания.
Аддитивность, линейность, зависимость от масштаба
41
Чем отличается скорректированный коэффициент детерминации от обычного R2?
Корректируется на число предикторов в модели
42
Что такое состоятельность оценки?
Свойство оценок сходиться к истинному значению параметра при увеличении размера выборки
43
Каковы основные предпосылки теоремы Гаусса-Маркова?
Линейность модели, независимость ошибок, гомоскедастичность
44
Какие виды нелинейных зависимостей могут быть линеаризованы?
Степенная , логарифмическая , полулогарифмическа
45
Что такое эластичность в регрессионном анализе?
Процентное изменение зависимой переменной при изменении независимой переменной на 1%
46
Что такое скорректированный коэффициент детерминации (Adjusted R2)?
Коэффициент для оценки значимости
47
Дайте определение эконометрической модели.
Алгебраическая форма представления экономических взаимосвязей
48
Каковы пределы изменения коэффициента корреляции?
от -1 до 1
49
В чем суть теста Голдфилда-Квандта?
Проверка гетероскедастичности путем разделения выборки
50
Как влияет размер выборки на регрессионную модель?
уменьшает стандартные ошибки коэффициентов, Повышает точность прогнозов, Делает оценки коэффициентов более состоятельными